06.05.2010
Die Longposition wird am 07.05. zum Schlusskurs glattgestellt.
Grüsse, Peter
Knowledge Base
02.04.2010
Es ist schon ein Weilchen her: Damals, irgendwann im Jahre 2005 standen mein Freund Ali und ich vor dem Bielefelder Hauptbahnhof und warteten auf einen Zug. Eher zufällig kam das Gespräch auf das Thema Börse, in dessen Verlauf der liebe Ali meinte:
"Börse - Pah: Das ist doch Glücksspiel. Das ist wie im Spielkasino."
Ich hielt dagegen mit der Behauptung:
"Börse - das ist Mathematik und Psychologie."
Da ich meinen Porsche gerade nicht dabei hatte, um meiner Ansicht (vielleicht) ein wenig mehr Nachdruck zu verleihen, erntete ich natürlich nur ein mitfühlend-mildes Lächeln; vom Ali.
Aber dieser Teil des Gesprächs, damals vor dem Bahnhof einer ostwestfälischen Möchtegern-Grossstadt, liess mich nicht mehr los und so entstand der Gedanke, meine Behauptung zu belegen:
Es dem Ali mal zu zeigen.
Und bei der Gelegenheit insbesondere den Profis mal zu zeigen, wo der Frosch die Locken hat:
Dass nämlich ein kleiner Privatanleger - ein Nobody - in der Lage ist, die Performance der meisten Vollprofis deutlich in den Schatten zu stellen.
Natürlich hätte ich Ali einen Blick auf irgendeinen Kontoauszug gewähren können; was ich allerdings als mega-albern empfunden hätte - und die Kohle könnte ja tatsächlich aus einem Spielcasino stammen.
(Oder: "Wie macht man an der Börse ein kleines Vermögen?" - "Indem man mit einem grossen anfängt.")
Der einzig akzeptable und glaubwürdige Weg besteht darin, vorher anzukündigen, was zu tun ist; und dann zu schauen, was passiert.
Und zwar lückenlos.
So entstand die Website traden-mit-system.de, die mittlerweile von tausenden Besuchern aus aller Welt aufgerufen wird; sogar bis in russisch-sprachige Foren hat sie ihren Weg gefunden.
Seit dem Jahre 2006 wird auf traden-mit-system im Laufe des Samstagvormittags publiziert, ob und wenn ja, was am kommenden Börsentag zu tun ist.
Wenig Zeitaufwand - Very easy - Volle Transparenz.
Kontrolliert von der Öffentlichkeit.
Kontrolliert von Ali.
Dennoch sprechen mich immer wieder Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen an:
"Du Peter, ich hab` mir mal Deine Seite angeschaut - aber ich habe kein Wort verstanden."
(Oder es kommen die Bedenkenträger, die einfach nicht akzeptieren können, dass einer der ihren Börsenerfolg möglich macht - während sie den Beratern ihrer Hausbank, den Fondsmanagern und anderen sogenannten Experten, respektvoll auf deren vermeintliche Kompetenz vertrauend, den Vermögensaufbau überlassen; der im Verlauf der letzten 10 Jahre übrigens eher im homöopathischen Bereich anzusiedeln war.)
Nun, meine Lieben - verzichtet einfach mal auf einen Stadionbesuch bei den Losern von Arminia Bielefeld; rennt nicht morgens in aller Frühe, merkwürdig bunt gekleidet und hechelnd wie ein Hund durch die Gegend (gibt doch Taxen) und nutzt die eingesparte Zeit, um den vier Links der Knowledge Base zu folgen:
--> http://www.traden-mit-system.de/links.htm
Grüsse, Peter
PS: Der Ali hält Börse immer noch für Glücksspiel - traden-mit-system.de wird es also noch eine Weile geben...
Long-Entry
25.03.2010
Das in diesem Blog gehandelte System hat heute ein Longsignal generiert.
Gemäss den Systemregeln wird somit morgen (26.03.) zum Dax-Schlusskurs (17:36 Uhr) die entsprechende Position eröffnet.
Grüsse, Peter
Übrigens: Meine Frau hat mit der heutigen mündlichen Prüfung ihr Examen zur Altenpflegerin bestanden:
Schriftlich: Sehr gut
Praktisch: Gut
Mündlich: Sehr gut
Wow!
(Da kann ich ja beruhigt alt werden...und die Websites noch eine Weile betreiben.)
Irrungen und Wirrungen
12.03.2010
Ein Traderkollege hat mich letztlich darauf gebracht:
Verwirrung entsteht offenbar dadurch, dass Website und Blog von neu hinzugekommenen Besuchern nicht auseinandergehalten werden können.
Ich erkläre es jetzt mal:
Die Website traden-mit-system.de existiert seit 2006.
Auf der Website wird das Kombisystem S1/S2 gehandelt.
Es basiert auf wöchentlichen Daten.
Aktualisiert wird es demzufolge auch nur ein mal die Woche.
Die Aktualisierung des EoW-Systems (wöchentliche Datenbasis) erfolgt ausschliesslich auf der Website traden-mit-system.de
Dieser Blog hingegen ist keine Ergänzung zum Kombisystem S1/S2.
Hier im Blog wird ein eigenständiges System getraded; seit 20.01.2010.
Es basiert auf täglichen Kursen.
Aktualisiert wird beim Auftreten eines Handelssignals.
Dies kann börsentäglich der Fall sein, da es sich um ein EoD-System handelt.
Die Aktualisierung dieses EoD-Systems (tägliche Datenbasis) erfolgt ausschliesslich hier im Blog.
Grüsse, Peter
In letzter Zeit...
02.03.2010
...häufen sich bei mir die Anfragen, wann denn das neue Projekt startet.
Nun, es ist bereits gestartet.
Wie der entsprechenden Website zu entnehmen ist, hält das System nur in 64 % des Gesamtzeitraums eine Position - es gibt also durchaus längere Out-Phasen, in denen das System nicht investiert ist.
Das kann man auch sehr schön dem folgenden (gezoomten) Chart entnehmen, der den Bereich seit Anfang 2009 darstellt: Die weiss eingefärbten Zeitspannen entsprechen den Out-Phasen.
Es gilt somit weiterhin, was ich im vorherigen Beitrag geschrieben habe:
Abwarten, bis das erste Signal generiert wird.
Grüsse, Peter
Ein paar grundsätzliche Überlegungen
20.01.2010
Hier findet also demnächst die Umsetzung eines Handelssystems statt, das auf täglicher Basis arbeitet.
Um den Dax 1:1 nachzubilden, sind i.a. 100 Knock-Outs erforderlich.
Steigt also der Dax um 30 Punkte, so steigt der Gesamtwert dieser 100 Zertifikate um 30 Euro - unabhängig davon, ob das einzelne Zertifikat nun 2,59 oder 34,73 Euro kostet.
Klar soweit.
Nun habe ich mir folgendes überlegt:
Warum sollte ich dieses (virtuelle) Depot nicht mal mit eben dieser geringen Stückzahl starten?!
Damit könnte man demonstrieren, ob auch ein kleiner Fisch im Haifischbecken eine Überlebenschance hat.
Die nächste Frage wäre dann:
Welches Startkapital ist erforderlich?
Schauen wir dazu einmal auf die Risikoparameter des Systems; in erster Linie also auf:
"Max. theoretisches Kapitalrisiko: -472,53"
Diese Kennzahl gibt an, wie gross der Systemverlust seit 1993 gewesen wäre, "wenn man die schlechteste Folge aller Trades ausgeführt hätte und zudem am Tiefstpunkt innerhalb eines Trades ausgestiegen wäre." [Quelle: Investox]
Die 472,53 Euro maximales (theoretisches) Risiko bezieht sich natürlich auf die Vergangenheit - sie könnten in der Zukunft selbstverständlich noch unter- bzw. überboten werden.
Basierend auf diesen ca. 500 Euro Risiko werde ich das Depot in diesem Blog mit einem Startkapital von 2.000 Euro ausstatten; wobei es sich dabei natürlich um Risikokapital handelt.
Der Depotwert kann also, basierend auf den Daten der Vergangenheit, durchaus um 25% schrumpfen.
Es ist sicherlich keine schlechte Idee, für die Zukunft einen höheren Drawdown einzukalkulieren.
Und wenn wir schon mal bei dem Thema sind: Falls das System nach fast 17 Jahren just zu diesem Zeitpunkt versagen sollte, muss auch ein Totalverlust tragbar sein. Okay? Gut.
Bei den Spesen orientiere ich mich an den volumenunabhängigen Sätzen von flatex.de
Zunächst heisst es jedoch: Abwarten, bis das erste Signal generiert wird.
Grüsse, Peter
PS: Wie gewohnt, ist natürlich alles kostenlos.
Ich frage mich sowieso, weshalb all diese Börsenbriefschreiberlinge, Elliott-Wellen-Gurus und Handelssystemanbieter Jagd auf Abonnenten machen müssen...
Neues Projekt !
18.01.2010
Hier startet in Kürze ein neues Projekt.
Wer sich schon mal informieren möchte, klickt hier.
Grüsse, Peter
Dax-Systemtrading
01.01.2010
Geteilte Freude - Doppelte Freude.
Für das auf meiner website traden-mit-system.de seit mehreren Jahren publizierte Dax-Handelssystem war das abgelaufene Jahr 2009 wieder einmal ein erfolgreiches Jahr!
Es wurden zwei Trades generiert: ein Short- und ein Longtrade.
Der Shorttrade brachte ein kleines Plus; der (noch laufende) Longtrade notiert zum Stichtag 30.12.2009 deutlich im Plus.
Das System befindet sich per Jahresschlusskurs erneut auf:
All-Time-High.
Das Primärziel, ein positives Ergebnis zu erzielen, wurde erreicht; darüberhinaus gelang es dem System, den Dax outzuperformen:
Der Dax verbesserte sich 2009 um 23,8 Prozent. - S1/S2 um 31,9 Prozent; ungehebelt, wohlgemerkt. Umsetzbar mit simplen Indexzertifikaten.
In der von mir präferierten hochgehebelten (und damit sehr risikoreichen) Variante erbrachte es 178,8 Prozent.
2009 ist bereits das 15. Jahr in Folge mit einem positiven Ergebnis - in den 17 Jahren seit 1993 gab es nur ein Jahr (1994), das mit einem Minus abgeschlossen wurde; weitere Details unter dem Menüpunkt Systemkennzahlen.
Wird das System im Jahre 2010 seine Erfolgsstory fortsetzen können?
"Es ist ferner zu bedenken, dass die Zukunft weder vollständig in unserer Gewalt ist, noch vollständig unserer Gewalt entzogen." [Epikur]
Sicher ist allerdings, was ich bereits vor einem Jahr auf traden-mit-system.de sagte:
Sollten sich nachhaltige Trends entwickeln, wird das System entsprechend positiv performen - anderenfalls wird es ein Minus erwirtschaften.
Ich bin auf letzteres vorbereitet!
Ich werde mich zukünftig mehr auf den Bereich Systemtrading konzentrieren und diesen Blog vorerst ruhen lassen.
Allen Besuchern wünsche ich für 2010 Gesundheit & Erfolg,
Grüsse, Peter
See You at: traden-mit-system.de
Sky - Position geschlossen
08.12.2009
SKY hat sich in die erwartete Richtung entwickelt.
Ich habe heute die Shortposition geschlossen.
Das Zertifikat wurde zum Kurs von 4,21 Euro glattgestellt (Kauf bei 3,67) .
Der Gesamtmarkt sendet indifferente Signale - BullishPercentIndex im Shortmodus - Trendindikatoren im Upmodus.
Ich warte weiterhin auf eine eindeutige Richtungsentscheidung.
Grüsse, Peter
Short-Entry SKY
19.11.2009
Sky fiel heute mit einem P&F-Sellsignal unter die eingezeichnete Unterstützungslinie.
Hinzu kommen die negative relative Stärke zum Gesamtmarkt
sowie Break der Bullish-Support-Line.
StoppLoss bei 3,45.
Geordert wurden 150 Stück des KnockOut CM2T0P zum Kurs von 3,67.
Grüsse, Peter
Bärenalarm
03.11.2009
Die beitragsarme Zeit dürfte beendet sein:
Mit dem gestrigen Handelstag erreichte der BPI die 68%-Marke und wechselte damit den Status von BullCorrection auf BearAlert.
Longpositionen sind out - die Zeit der Bären hat begonnen.
Offensichtlich war es richtig, den diversen Aktien-Longsignalen der letzten Zeit nicht mehr zu folgen: sie erwiesen sich überwiegend als Fehlsignale.
thx for both charts to stochcharts.com
Die kürzerfristig ausgerichteten Indikatoren wie der Over50 sind allerdings schon recht weit gelaufen:
Hinzu kommt, dass der Dax sich noch (knapp) im seit März anhaltenden Aufwärtstrend befindet.
Geplante Vorgehensweise:
Ich warte die anstehende Erholungsphase ab und werde - vorsichtig - erste Shortpositionen aufbauen.
Grüsse, Peter
Kurz-Update
26.10.2009
Der deutsche Aktienmarkt befindet sich weiterhin im klaren und ungebrochenen Aufwärtstrend.
Die Indikatoren BPI und Over50 liegen weiterhin im roten Gefahrenbereich über 70, zudem in einer O-Säule.
Somit gilt nach wie vor die Konsequenz aus dem letzten Beitrag:
Derzeit keine neuen Longpositionen - für eventuelle bearishe Engagements wäre es hingegen noch zu früh.
Grüsse, Peter
Dax & Indikatoren
04.10.2009
Die bereits im letzten Beitrag festgestellte beginnende Schwäche des Dax hat sich in der abgelaufenen Woche weiter ausgeprägt.
Die Gretchenfrage ist nun:
Korrektur oder beginnende Distributionsphase?
Der Blick auf einen von mehreren Charts mit Indikatoren längerfristiger Ausrichtung zeigt:
Chart erstellt mit freundlicher Genehmigung von tradesignal
Der mittelfristig positive Ausblick ist intakt.
Auch dem hier nicht abgebildeten konventionellem Chart auf Tagesbasis ist zu entnehmen:
-- Der seit März bestehende Aufwärtstrend ist ungebrochen.
-- Das Trendkriterium steigende Hochpunkte - steigende Tiefpunkte hat weiterhin Gültigkeit.
Gleichwohl zeigen die kürzerfristigen Indikatoren den Korrekturmodus des Dax an.
Darüberhinaus hat der Dax ein P&F-Sellsignal geliefert - das aber, aufgrund der mittelfristig intakten Aufwärtsentwicklung, nicht den Shorteinstieg indiziert, sondern lediglich den Ausstieg aus bestehenden Positionen.
Von erheblicher Bedeutung für P&F-Analysten ist die Aussage des Bullish-Percent-Index:
Der BPI hat erstmals seit Juni wieder in eine o-Säule gedreht!
thanks to stockcharts.com
Der Dreh des BPI führte zwar bislang nicht zu einem der bearishen Marktzustände - der BearishAlert wird erst bei 68 getriggert - gleichwohl haben wir es mit einem deutlichen Warnsignal zu tun.
Konsequenz: Derzeit keine neuen Longpositionen - für eventuelle bearishe Engagements wäre es hingegen noch zu früh.
Also wenig Handlungsbedarf; stattdessen mal ein kleiner
Grüsse, Peter
BASF: Position glattgestellt
24.09.2009
Begründung:
-- Nach dem TripleTop-Kaufsignal zeigte der Wert wenig Ambitionen, neue Höhen zu erklimmen
-- Zwischenzeitlich wurde eine o-Säule unterschritten, was allerdings oberhalb des Initial-StoppLoss geschah
-- Danach gelang es dem Wert erneut nicht, die Widerstandslinie zu überschreiten - er wechselte heute erneut in eine o-Säule
-- Die relative Stärke ist seit einiger Zeit ebenfalls negativ.
Dazu kommt, dass Mr. Dax Ermüdungstendenzen zeigt:
Sowohl MACD als auch die gleitenden Durchschnitte schwächeln; im sehr kurzfristigen Bild.
Mit freundlicher Genehmigung von tradesignal
Grüsse, Peter
Infineon: Restposition geschlossen
21.09.2009
Nachdem Infineon auf den Verkaufskurs der ersten Hälfte zurückgekommen ist, habe ich auch den zweiten Teil der Position geschlossen.
Details, wie immer, im Musterdepot.
Grüsse, Peter
Intraday-Charts
20.09.2009
In der abgelaufenen Woche habe ich mich, nachdem ich nun `Member` bei tradesignalonline bin, ein wenig mit P&F-Charts auf Intraday-Basis befasst; insofern war es hier ein wenig ruhiger.
Und natürlich auch, weil sich die Märkte unverändert weiter in Richtung neue Highs entwickelten.
Werfen wir also einen Blick auf die Indikatoren:
Chart erstellt mit freundlicher Genehmigung von tradesignal
Der etwas längere Trend, indiziert durch den Schnitt des blauen Durchschnitts mit dem schwarzen, befindet sich weiterhin im Aufwärtsmodus.
Auch der darunterliegende kürzerfristige DSS bestätigt den Uptrend; ebenso wie das Trendkriterium: steigende Hochpunkte - steigende Tiefpunkte.
Der Markt befindet sich somit klar und eindeutig im Aufwärtstrend:
Das ist es, was zählt - nicht was sich morgen oder nächste Woche ereignen könnte - sondern das, was ist!
Schauen wir als nächstes auf den Bullish-Percent-Index:
thanks to stockcharts
Der BPI befindet sich im BullConfirmed-Status in einer steigenden x-Säule, bestätigt somit den klar vorherrschenden Trend.
Aber er liegt, wie schon seit einigen Wochen, weit in der roten Gefahrenzone; hat sogar noch ein weiteres Kästchen draufgesattelt.
84 Prozent aller Werte stehen auf einem P&F-Kaufsignal.
Das ist erheblich.
Seit 1955 hat der BPI diesen Wert nur 5 mal erreicht, nämlich:
1955 - 1958 - 1971 - 1976 - 1981/82
(wobei mir für den Zeitraum von 1995 bis 2000 keine Daten vorliegen).
Ein abschliessender Blick auf den kürzerfristig angelegten Chart:
Chart erstellt mit freundlicher Genehmigung von tradesignal
Auch hier sehen wir das trendtypische Charakteristikum steigender Hoch- und Tiefpunkte.
Die gleitenden Durchschnitte bestätigen ebenso wie der MACD den (noch) vorherrschenden kurzfristigen Aufwärtstrend.
Fazit: Weiterhin eindeutiger Aufwärtstrend - in der roten Zone.
Strategie: Bestehende Longpositionen werden mit entsprechendem StoppLoss weiter gehalten.
Neue Longpositionen, wenn überhaupt, dann nur unter sehr kurzfristigen Tradinggesichtspunkten - der vorstehende Dax-Chart auf Intradaybasis könnte beim Timing des Einstiegs recht nützlich sein:
Derzeit jedenfalls ist keine Entry-Zeit - die hatten wir beispielsweise Anfang September oder Mitte August.
Unter kurzfristigem Gesichtspunkt, wohlgemerkt!
Grüsse, Peter
Long in Platin
11.09.2009
Darauf habe ich schon ein paar Tage gewartet - heute kam das Kaufsignal:
TripleTop, Platin sowohl über der Bullish-Support-Line als auch über der Bearish-Resistance-Line, Gleitende Durchschnitte signalisieren einen intakten Up-Trend.
StoppLoss setze ich bei 1.080.
Bei einem akzeptierten Risiko von ca. 1% des Gesamtkapitals ergibt sich somit ein Kauf von 60 Stück des Zertifikates AA1UZ5 zum Kurs von 4,52 € (siehe auch Musterdepot).
Das Zertifikat ist währungsgesichert, so dass die Entwicklung des Dollarkurses ohne Einfluss bleibt.
Grüsse, Peter
"Prognosen...
09.09.2009
...sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen." [Churchill]
Wenn man dieser Tage mal die Börsenseiten der üblichen Verdächtigen aufruft, bietet sich folgendes Bild:
Die Einen sehen den Dax in den nächsten Monaten bei 7.000, in der Spitze bei 8.000 - die Anderen sprechen von 3.600 bis 2.700 Punkten.
Allesamt Börsenprofis.
Da sollte somit für jeden etwas dabei sein...Willkommen beim Glücksspiel.
Schauen wir also lieber auf das, was ist!
Chart mit freundlicher Genehmigung von tradesignal
Dax weiterhin im Aufwärtstrend.
Eine Vorhersage darüber, wie lange dieser anhalten wird, überlasse ich den o. a. Glücksspielern.
Wenn der Markt dreht, wird er es entsprechend kundtun - sei es nun in 2 Wochen oder in 2 Jahren.
Lauschen wir dem Markt - nicht den Propheten.
Thx to stockcharts
Der BPI befindet sich nach wie vor in einer bullishen X-Säule, allerdings in der roten Zone - eine Korrektur ist überfällig.
Grüsse, Peter
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