20.01.2010
Hier findet also demnächst die Umsetzung eines Handelssystems statt, das auf täglicher Basis arbeitet.
Um den Dax 1:1 nachzubilden, sind i.a. 100 Knock-Outs erforderlich.
Steigt also der Dax um 30 Punkte, so steigt der Gesamtwert dieser 100 Zertifikate um 30 Euro - unabhängig davon, ob das einzelne Zertifikat nun 2,59 oder 34,73 Euro kostet.
Klar soweit.
Nun habe ich mir folgendes überlegt:
Warum sollte ich dieses (virtuelle) Depot nicht mal mit eben dieser geringen Stückzahl starten?!
Damit könnte man demonstrieren, ob auch ein kleiner Fisch im Haifischbecken eine Überlebenschance hat.
Die nächste Frage wäre dann:
Welches Startkapital ist erforderlich?
Schauen wir dazu einmal auf die Risikoparameter des Systems; in erster Linie also auf:
"Max. theoretisches Kapitalrisiko: -472,53"
Diese Kennzahl gibt an, wie gross der Systemverlust seit 1993 gewesen wäre, "wenn man die schlechteste Folge aller Trades ausgeführt hätte und zudem am Tiefstpunkt innerhalb eines Trades ausgestiegen wäre." [Quelle: Investox]
Die 472,53 Euro maximales (theoretisches) Risiko bezieht sich natürlich auf die Vergangenheit - sie könnten in der Zukunft selbstverständlich noch unter- bzw. überboten werden.
Basierend auf diesen ca. 500 Euro Risiko werde ich das Depot in diesem Blog mit einem Startkapital von 2.000 Euro ausstatten; wobei es sich dabei natürlich um Risikokapital handelt.
Der Depotwert kann also, basierend auf den Daten der Vergangenheit, durchaus um 25% schrumpfen.
Es ist sicherlich keine schlechte Idee, für die Zukunft einen höheren Drawdown einzukalkulieren.
Und wenn wir schon mal bei dem Thema sind: Falls das System nach fast 17 Jahren just zu diesem Zeitpunkt versagen sollte, muss auch ein Totalverlust tragbar sein. Okay? Gut.
Bei den Spesen orientiere ich mich an den volumenunabhängigen Sätzen von flatex.de
Zunächst heisst es jedoch: Abwarten, bis das erste Signal generiert wird.
Grüsse, Peter
PS: Wie gewohnt, ist natürlich alles kostenlos.
Ich frage mich sowieso, weshalb all diese Börsenbriefschreiberlinge, Elliott-Wellen-Gurus und Handelssystemanbieter Jagd auf Abonnenten machen müssen...
