Exitsignal

06.05.2010

Die Longposition wird am 07.05. zum Schlusskurs glattgestellt.

Grüsse, Peter

Knowledge Base

02.04.2010

Es ist schon ein Weilchen her: Damals, irgendwann im Jahre 2005 standen mein Freund Ali und ich vor dem Bielefelder Hauptbahnhof und warteten auf einen Zug. Eher zufällig kam das Gespräch auf das Thema Börse, in dessen Verlauf der liebe Ali meinte:

"Börse - Pah: Das ist doch Glücksspiel. Das ist wie im Spielkasino."
Ich hielt dagegen mit der Behauptung:
"Börse - das ist Mathematik und Psychologie."

Da ich meinen Porsche gerade nicht dabei hatte, um meiner Ansicht (vielleicht) ein wenig mehr Nachdruck zu verleihen, erntete ich natürlich nur ein mitfühlend-mildes Lächeln; vom Ali.

Aber dieser Teil des Gesprächs, damals vor dem Bahnhof einer ostwestfälischen Möchtegern-Grossstadt, liess mich nicht mehr los und so entstand der Gedanke, meine Behauptung zu belegen:
Es dem Ali mal zu zeigen.

Und bei der Gelegenheit insbesondere den Profis mal zu zeigen, wo der Frosch die Locken hat:

Dass nämlich ein kleiner Privatanleger - ein Nobody - in der Lage ist, die Performance der meisten Vollprofis deutlich in den Schatten zu stellen.

Natürlich hätte ich Ali einen Blick auf irgendeinen Kontoauszug gewähren können; was ich allerdings als mega-albern empfunden hätte - und die Kohle könnte ja tatsächlich aus einem Spielcasino stammen.
(Oder: "Wie macht man an der Börse ein kleines Vermögen?" - "Indem man mit einem grossen anfängt.")

Der einzig akzeptable und glaubwürdige Weg besteht darin, vorher anzukündigen, was zu tun ist; und dann zu schauen, was passiert.
Und zwar lückenlos.

So entstand die Website traden-mit-system.de, die mittlerweile von tausenden Besuchern aus aller Welt aufgerufen wird; sogar bis in russisch-sprachige Foren hat sie ihren Weg gefunden.

Seit dem Jahre 2006 wird auf traden-mit-system im Laufe des Samstagvormittags publiziert, ob und wenn ja, was am kommenden Börsentag zu tun ist.

Wenig Zeitaufwand - Very easy - Volle Transparenz.
Kontrolliert von der Öffentlichkeit.
Kontrolliert von Ali.

Dennoch sprechen mich immer wieder Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen an:
"Du Peter, ich hab` mir mal Deine Seite angeschaut - aber ich habe kein Wort verstanden."

(Oder es kommen die Bedenkenträger, die einfach nicht akzeptieren können, dass einer der ihren Börsenerfolg möglich macht - während sie den Beratern ihrer Hausbank, den Fondsmanagern und anderen sogenannten Experten, respektvoll auf deren vermeintliche Kompetenz vertrauend, den Vermögensaufbau überlassen; der im Verlauf der letzten 10 Jahre übrigens eher im homöopathischen Bereich anzusiedeln war.)

Nun, meine Lieben - verzichtet einfach mal auf einen Stadionbesuch bei den Losern von Arminia Bielefeld; rennt nicht morgens in aller Frühe, merkwürdig bunt gekleidet und hechelnd wie ein Hund durch die Gegend (gibt doch Taxen) und nutzt die eingesparte Zeit, um den vier Links der Knowledge Base zu folgen:

--> http://www.traden-mit-system.de/links.htm

Grüsse, Peter

PS: Der Ali hält Börse immer noch für Glücksspiel - traden-mit-system.de wird es also noch eine Weile geben...

Long-Entry

25.03.2010

Das in diesem Blog gehandelte System hat heute ein Longsignal generiert.

Gemäss den Systemregeln wird somit morgen (26.03.) zum Dax-Schlusskurs (17:36 Uhr) die entsprechende Position eröffnet.

Grüsse, Peter

Übrigens: Meine Frau hat mit der heutigen mündlichen Prüfung ihr Examen zur Altenpflegerin bestanden:

Schriftlich: Sehr gut
Praktisch: Gut
Mündlich: Sehr gut

Wow!

(Da kann ich ja beruhigt alt werden...und die Websites noch eine Weile betreiben.)

Irrungen und Wirrungen

12.03.2010

Ein Traderkollege hat mich letztlich darauf gebracht:

Verwirrung entsteht offenbar dadurch, dass Website und Blog von neu hinzugekommenen Besuchern nicht auseinandergehalten werden können.

Ich erkläre es jetzt mal:

Die Website traden-mit-system.de existiert seit 2006.
Auf der Website wird das Kombisystem S1/S2 gehandelt.
Es basiert auf wöchentlichen Daten.
Aktualisiert wird es demzufolge auch nur ein mal die Woche.
Die Aktualisierung des EoW-Systems (wöchentliche Datenbasis) erfolgt ausschliesslich auf der Website traden-mit-system.de

Dieser Blog hingegen ist keine Ergänzung zum Kombisystem S1/S2.
Hier im Blog wird ein eigenständiges System getraded; seit 20.01.2010.
Es basiert auf täglichen Kursen.
Aktualisiert wird beim Auftreten eines Handelssignals.
Dies kann börsentäglich der Fall sein, da es sich um ein EoD-System handelt.
Die Aktualisierung dieses EoD-Systems (tägliche Datenbasis) erfolgt ausschliesslich hier im Blog.

Grüsse, Peter

In letzter Zeit...

02.03.2010

...häufen sich bei mir die Anfragen, wann denn das neue Projekt startet.
Nun, es ist bereits gestartet.

Wie der entsprechenden Website zu entnehmen ist, hält das System nur in 64 % des Gesamtzeitraums eine Position - es gibt also durchaus längere Out-Phasen, in denen das System nicht investiert ist.

Das kann man auch sehr schön dem folgenden (gezoomten) Chart entnehmen, der den Bereich seit Anfang 2009 darstellt: Die weiss eingefärbten Zeitspannen entsprechen den Out-Phasen.




Es gilt somit weiterhin, was ich im vorherigen Beitrag geschrieben habe:

Abwarten, bis das erste Signal generiert wird.

Grüsse, Peter

Ein paar grundsätzliche Überlegungen

20.01.2010

Hier findet also demnächst die Umsetzung eines Handelssystems statt, das auf täglicher Basis arbeitet.

Um den Dax 1:1 nachzubilden, sind i.a. 100 Knock-Outs erforderlich.
Steigt also der Dax um 30 Punkte, so steigt der Gesamtwert dieser 100 Zertifikate um 30 Euro - unabhängig davon, ob das einzelne Zertifikat nun 2,59 oder 34,73 Euro kostet.
Klar soweit.

Nun habe ich mir folgendes überlegt:
Warum sollte ich dieses (virtuelle) Depot nicht mal mit eben dieser geringen Stückzahl starten?!
Damit könnte man demonstrieren, ob auch ein kleiner Fisch im Haifischbecken eine Überlebenschance hat.

Die nächste Frage wäre dann:
Welches Startkapital ist erforderlich?

Schauen wir dazu einmal auf die Risikoparameter des Systems; in erster Linie also auf:
"Max. theoretisches Kapitalrisiko: -472,53"

Diese Kennzahl gibt an, wie gross der Systemverlust seit 1993 gewesen wäre, "wenn man die schlechteste Folge aller Trades ausgeführt hätte und zudem am Tiefstpunkt innerhalb eines Trades ausgestiegen wäre." [Quelle: Investox]

Die 472,53 Euro maximales (theoretisches) Risiko bezieht sich natürlich auf die Vergangenheit - sie könnten in der Zukunft selbstverständlich noch unter- bzw. überboten werden.

Basierend auf diesen ca. 500 Euro Risiko werde ich das Depot in diesem Blog mit einem Startkapital von 2.000 Euro ausstatten; wobei es sich dabei natürlich um Risikokapital handelt.

Der Depotwert kann also, basierend auf den Daten der Vergangenheit, durchaus um 25% schrumpfen.
Es ist sicherlich keine schlechte Idee, für die Zukunft einen höheren Drawdown einzukalkulieren.

Und wenn wir schon mal bei dem Thema sind: Falls das System nach fast 17 Jahren just zu diesem Zeitpunkt versagen sollte, muss auch ein Totalverlust tragbar sein. Okay? Gut.

Bei den Spesen orientiere ich mich an den volumenunabhängigen Sätzen von flatex.de

Zunächst heisst es jedoch: Abwarten, bis das erste Signal generiert wird.

Grüsse, Peter

PS: Wie gewohnt, ist natürlich alles kostenlos.

Ich frage mich sowieso, weshalb all diese Börsenbriefschreiberlinge, Elliott-Wellen-Gurus und Handelssystemanbieter Jagd auf Abonnenten machen müssen...

Neues Projekt !

18.01.2010

Hier startet in Kürze ein neues Projekt.

Wer sich schon mal informieren möchte, klickt hier.

Grüsse, Peter

Dax-Systemtrading

01.01.2010

Geteilte Freude - Doppelte Freude.





Für das auf meiner website traden-mit-system.de seit mehreren Jahren publizierte Dax-Handelssystem war das abgelaufene Jahr 2009 wieder einmal ein erfolgreiches Jahr!

Es wurden zwei Trades generiert: ein Short- und ein Longtrade.
Der Shorttrade brachte ein kleines Plus; der (noch laufende) Longtrade notiert zum Stichtag 30.12.2009 deutlich im Plus.

Das System befindet sich per Jahresschlusskurs erneut auf:

All-Time-High.

Das Primärziel, ein positives Ergebnis zu erzielen, wurde erreicht; darüberhinaus gelang es dem System, den Dax outzuperformen:

Der Dax verbesserte sich 2009 um 23,8 Prozent. - S1/S2 um 31,9 Prozent; ungehebelt, wohlgemerkt. Umsetzbar mit simplen Indexzertifikaten.

In der von mir präferierten hochgehebelten (und damit sehr risikoreichen) Variante erbrachte es 178,8 Prozent.

2009 ist bereits das 15. Jahr in Folge mit einem positiven Ergebnis - in den 17 Jahren seit 1993 gab es nur ein Jahr (1994), das mit einem Minus abgeschlossen wurde; weitere Details unter dem Menüpunkt Systemkennzahlen.

Wird das System im Jahre 2010 seine Erfolgsstory fortsetzen können?
"Es ist ferner zu bedenken, dass die Zukunft weder vollständig in unserer Gewalt ist, noch vollständig unserer Gewalt entzogen." [Epikur]

Sicher ist allerdings, was ich bereits vor einem Jahr auf traden-mit-system.de sagte:

Sollten sich nachhaltige Trends entwickeln, wird das System entsprechend positiv performen - anderenfalls wird es ein Minus erwirtschaften.
Ich bin auf letzteres vorbereitet!

Ich werde mich zukünftig mehr auf den Bereich Systemtrading konzentrieren und diesen Blog vorerst ruhen lassen.

Allen Besuchern wünsche ich für 2010 Gesundheit & Erfolg,
Grüsse, Peter

See You at: traden-mit-system.de